PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%38.81%57.34%0.14%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-2.29%

Correlation

The correlation between WELL.DE and MTVR.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between WELL.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

WELL.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
4.86

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
5.35

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

9.91

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

36.18

-29.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

4.86

-2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.72

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-30.86%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.65%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-30.86%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.32%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.47%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 6.79%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.70%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

19.34%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

25.77%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

25.35%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

25.35%

-3.15%

Сравнение комиссий WELL.DE и MTVR.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и MTVR.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

WELL.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор