Сравнение WELL.DE с ESIT.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 24.73%/yr for ESIT.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и ESIT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у ESIT.DE с доходностью 52.07%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIT.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 52.07%
- 6 месяцев
- 48.91%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и ESIT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 52.07% | 10.07% | 7.34% | 35.09% | 9.28% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and ESIT.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between WELL.DE and ESIT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. ESIT.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
ESIT.DE
Сравнение WELL.DE c ESIT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | ESIT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.72 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 12.60 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | ESIT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.72 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и ESIT.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ESIT.DE в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и ESIT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | ESIT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -38.33% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.03% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -27.10% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.39% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -12.02% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.90% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и ESIT.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | ESIT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.57% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 21.01% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 25.89% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.75% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.30% | -3.10% |
Сравнение комиссий WELL.DE и ESIT.DE
И WELL.DE, и ESIT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и ESIT.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ESIT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
WELL.DE and ESIT.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE and ESIT.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и ESIT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор