PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELK.DE с LYPD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELK.DE с LYPD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and LYPD.DE (Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc) are both Financials Equities funds from Amundi - WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while LYPD.DE tracks the MSCI World Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELK.DE returned 21.67%/yr vs 20.69%/yr for LYPD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WELK.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LYPD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELK.DE и LYPD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELK.DE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у LYPD.DE с доходностью 0.92%.

WELK.DE

1 день
2.00%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.76%
1 год
13.95%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPD.DE

1 день
1.87%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.40%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELK.DE и LYPD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		1.91%17.19%33.74%12.60%9.71%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.92%15.56%33.60%12.32%5.28%

Correlation

The correlation between WELK.DE and LYPD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between WELK.DE and LYPD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE
Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с SPYLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с VJPU.L

Доходность на риск

WELK.DE vs. LYPD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELK.DE c LYPD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELK.DELYPD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.87

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.40

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.81

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELK.DE vs. LYPD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELK.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPD.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELK.DE и LYPD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELK.DELYPD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.58

+0.75

Просадки

Сравнение просадок WELK.DE и LYPD.DE

Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки LYPD.DE в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и LYPD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELK.DELYPD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-42.19%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.63%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-20.02%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.02%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.01%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WELK.DE и LYPD.DE

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) имеют волатильность 3.58% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELK.DELYPD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.35%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.94%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.53%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.69%

-3.40%

Сравнение комиссий WELK.DE и LYPD.DE

WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYPD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELK.DE и LYPD.DE

Ни WELK.DE, ни LYPD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WELK.DE and LYPD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYPD.DE.

WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while LYPD.DE tracks MSCI World Financials. Their fees differ too: 0.18% for WELK.DE and 0.30% for LYPD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и LYPD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор