Сравнение WELG.DE с ZPDH.DE
WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELG.DE returned 2.22%/yr vs 3.67%/yr for ZPDH.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WELG.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELG.DE и ZPDH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELG.DE показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.
WELG.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам WELG.DE и ZPDH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -3.60% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 1.37% |
Correlation
The correlation between WELG.DE and ZPDH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between WELG.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELG.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск
WELG.DE
ZPDH.DE
Сравнение WELG.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELG.DE | ZPDH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.21 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.95 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELG.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WELG.DE и ZPDH.DE
Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и ZPDH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELG.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -26.61% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.77% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -22.64% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -7.28% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -5.80% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.41% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELG.DE и ZPDH.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 5.31% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELG.DE | ZPDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.16% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 14.63% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.47% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.77% | -2.28% |
Сравнение комиссий WELG.DE и ZPDH.DE
WELG.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELG.DE и ZPDH.DE
Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.55% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WELG.DE and ZPDH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELG.DE.
WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELG.DE and 0.15% for ZPDH.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELG.DE и ZPDH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор