PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEC
WEC Energy Group, Inc.		11.08%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.06% соответственно.

WEC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.39%
С начала года
11.08%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.29%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с NEE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WECSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

7.27

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WECSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между WEC и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и SPY

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.12%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WEC и SPY

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WECSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-55.19%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.05%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.50%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-33.72%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-5.53%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-9.09%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.54%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и SPY

WEC Energy Group, Inc. (WEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WECSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.35%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.50%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

19.06%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.06%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.92%

+3.67%