Сравнение WEC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WEC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEC имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции SCHD немного впереди с 11.40%.
WEC
22.57%
0.70%
22.79%
27.49%
5.67%
10.97%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| WEC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.11 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 11.06% |
| Макс. просадка | -45.05% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WEC и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и SCHD
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.36% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WEC и SCHD
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и SCHD
WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.