PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBG.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

WEBG.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		-0.50%9.19%16.33%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.26%25.13%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.

WEBG.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.ASWEBG.DE с VDIV.DEWEBG.DE с VT
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий WEBG.DE и IS3S.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WEBG.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.88

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

6.14

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

22.48

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.88

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между WEBG.DE и IS3S.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и IS3S.DE

Ни WEBG.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.39%1.32%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBG.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.01%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.97%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.02%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.59%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.71%

-1.40%