PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с COTN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с COTN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and COTN.L (WisdomTree Cotton) are both Agricultural Commodities funds from WisdomTree - WEAT.L tracks the Bloomberg Wheat while COTN.L tracks the Bloomberg Cotton. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 1.32%/yr for COTN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и COTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у COTN.L с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям COTN.L по среднегодовой доходности: -8.08% против 1.32% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

COTN.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.00%
1 год
3.74%
3 года*
-7.96%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и COTN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
COTN.L
WisdomTree Cotton		9.87%-11.34%-16.60%-1.06%-8.04%41.68%7.77%-7.05%-7.59%10.38%

Correlation

The correlation between WEAT.L and COTN.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г.

0.20

Сравнение распределения секторов WEAT.L и COTN.L

Секторы
WEAT.L
COTN.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WEAT.L
100.0%
COTN.L

-

Сырьевые материалы

WEAT.L

-

COTN.L
100.0%

Коммуникационные услуги

WEAT.L

-

COTN.L

-

Потребительский защитный сектор

WEAT.L

-

COTN.L

-

Энергетика

WEAT.L

-

COTN.L

-

Финансовые услуги

WEAT.L

-

COTN.L

-

Здравоохранение

WEAT.L

-

COTN.L

-

Промышленность

WEAT.L

-

COTN.L

-

Недвижимость

WEAT.L

-

COTN.L

-

Технологии

WEAT.L

-

COTN.L

-

Коммунальные услуги

WEAT.L

-

COTN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

WisdomTree Cotton

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с COTN.L:
COTN.L с COFF.LCOTN.L с CORN.LCOTN.L с SPYCOTN.L с AIGA.LCOTN.L с FAGR.LCOTN.L с HOGS.LCOTN.L с AIGG.L

Доходность на риск

WEAT.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
COTN.L
Ранг доходности на риск COTN.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.LCOTN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.45

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.27

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

0.63

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа COTN.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и COTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.LCOTN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.00

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и COTN.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки COTN.L в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и COTN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.LCOTN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-73.59%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-15.44%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-43.70%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-53.70%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-53.70%

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-57.25%

-36.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-49.78%

-27.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

6.57%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и COTN.L

WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L) имеют волатильность 10.97% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.LCOTN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

10.54%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

15.14%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

17.16%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

27.57%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

25.06%

+3.72%

Сравнение комиссий WEAT.L и COTN.L

И WEAT.L, и COTN.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и COTN.L

Ни WEAT.L, ни COTN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and COTN.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEAT.L and COTN.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while COTN.L tracks Bloomberg Cotton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и COTN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор