Сравнение WDTE.L с XFSN.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 29.43%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
WDTE.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 17.50% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 15.14% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and XFSN.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between WDTE.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
XFSN.L
Сравнение WDTE.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.10 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.22 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.15 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.73 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и XFSN.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -24.74% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -24.74% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -24.74% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -11.37% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.01% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 11.19% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и XFSN.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.32% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.43% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 16.34% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 20.25% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 20.25% | +1.60% |
Сравнение комиссий WDTE.L и XFSN.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и XFSN.L
Ни WDTE.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and XFSN.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор