PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и X7PP.L


2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
-9.17%18.89%34.72%33.63%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
-4.74%101.94%24.95%16.11%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%.


WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

X7PP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
8.51%
1 год
46.08%
3 года*
43.35%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WDTE.L и X7PP.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDTE.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTE.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.22

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.51

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.61

-4.66

WDTE.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTE.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.27

+0.89

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и X7PP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и X7PP.L

Ни WDTE.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и X7PP.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и X7PP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTE.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-56.28%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-15.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-9.93%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-15.54%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.48%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTE.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

10.12%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.85%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

26.05%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

26.14%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

27.42%

-5.82%