Сравнение WDTE.L с QWTM.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.16%.
WDTE.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 42.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 17.50% | 9.15% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and QWTM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
QWTM.L
Сравнение WDTE.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 3.05 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и QWTM.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -25.40% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.52% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.22% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 39.87% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 39.87% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 39.87% | -18.02% |
Сравнение комиссий WDTE.L и QWTM.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и QWTM.L
Ни WDTE.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and QWTM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор