PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDP.BR с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDP.BR с SURYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WDP.BR in REIT - Industrial, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, WDP.BR returned -4.31%/yr vs -4.48%/yr for SURYY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WDP.BR и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDP.BR торгуется в EUR, в то время как SURYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SURYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDP.BR показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -13.23%.

WDP.BR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
0.76%
6 месяцев
6.03%
1 год
5.63%
3 года*
-4.31%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
8.73%

SURYY

1 день
-2.75%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-13.23%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-36.54%
3 года*
-4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDP.BR и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
WDP.BR
Warehouses De Pauw NV		0.76%20.94%-31.22%9.52%9.43%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-13.23%-33.28%54.52%-3.58%-6.76%

Correlation

The correlation between WDP.BR and SURYY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warehouses De Pauw NV

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с WDP.BR:
WDP.BR с SPYWDP.BR с SPYL.DEWDP.BR с LLC.AXWDP.BR с EQIXWDP.BR с IBCZ.DEWDP.BR с IWDA.ASWDP.BR с ^GSPC
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIX

Доходность на риск

WDP.BR vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDP.BR
Ранг доходности на риск WDP.BR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDP.BR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDP.BR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDP.BR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDP.BR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDP.BR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDP.BR c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDP.BRSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.47

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.13

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.64

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

-1.18

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDP.BR vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDP.BR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDP.BR и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDP.BRSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.47

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок WDP.BR и SURYY

Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки SURYY в -57.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDP.BRSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-57.86%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-57.86%

+42.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-57.86%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.96%

-57.86%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-23.65%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

31.08%

-24.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WDP.BR и SURYY

Текущая волатильность для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) составляет 4.65%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.77%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDP.BRSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

27.77%

-23.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

87.50%

-71.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

78.95%

-59.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

62.71%

-37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

62.71%

-37.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDP.BR и SURYY

Дивидендная доходность WDP.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDP.BR
Warehouses De Pauw NV		4.01%3.80%4.13%2.46%2.31%1.33%1.83%2.07%2.73%3.19%3.41%3.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDP.BR и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warehouses De Pauw NV и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WDP.BR значения в EUR, SURYY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WDP.BR and SURYY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор