Сравнение WDP.BR с CTPNV.AS
WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WDP.BR in REIT - Industrial, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, WDP.BR returned -4.68%/yr vs 3.34%/yr for CTPNV.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDP.BR и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDP.BR показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -11.25%.
WDP.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 8.73%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDP.BR и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 0.76% | 20.94% | -31.22% | 9.52% | -35.68% | 55.81% |
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
Correlation
The correlation between WDP.BR and CTPNV.AS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between WDP.BR and CTPNV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.BR vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
WDP.BR
CTPNV.AS
Сравнение WDP.BR c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.BR | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -0.33 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.BR | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.12 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.19 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WDP.BR и CTPNV.AS
Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.49%, примерно равная максимальной просадке CTPNV.AS в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDP.BR | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -52.95% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -27.86% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -27.86% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.49% | -52.95% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.96% | -19.22% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -20.85% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 10.45% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.BR и CTPNV.AS
Текущая волатильность для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) составляет 4.65%, в то время как у CTP N.V (CTPNV.AS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDP.BR | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.12% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 20.25% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 23.56% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 27.35% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 27.26% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.BR и CTPNV.AS
Дивидендная доходность WDP.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.BR и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warehouses De Pauw NV и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDP.BR and CTPNV.AS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор