PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDIV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WDIVCOWZ
Дох-ть с нач. г.11.76%11.16%
Дох-ть за 1 год28.73%21.74%
Дох-ть за 3 года4.19%10.39%
Дох-ть за 5 лет3.71%16.34%
Коэф-т Шарпа2.491.67
Коэф-т Сортино3.552.42
Коэф-т Омега1.451.28
Коэф-т Кальмара1.833.02
Коэф-т Мартина15.167.17
Индекс Язвы1.94%3.19%
Дневная вол-ть11.76%13.74%
Макс. просадка-42.35%-38.63%
Текущая просадка-2.73%-3.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WDIV и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и COWZ

С начала года, WDIV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 11.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.65%
6.11%
WDIV
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDIV и COWZ

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDIV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDIV, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDIV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDIV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDIV, с текущим значением в 15.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.16
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.17

Сравнение коэффициента Шарпа WDIV и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49
1.67
WDIV
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и COWZ

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности COWZ в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.47%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.91%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и COWZ

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.73%
-3.10%
WDIV
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и COWZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 2.68%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68%
2.94%
WDIV
COWZ