PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDIV returned 7.57%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDIV показывает доходность 8.20%, а COWZ немного ниже – 8.18%.

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDIV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between WDIV and COWZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.74

The correlation between WDIV and COWZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и COWZ

Секторы
WDIV
COWZ

Финансовые услуги

23.1%

-

Коммунальные услуги

13.8%

-

Недвижимость

13.3%

-

Промышленность

12.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.4%

Энергетика

7.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
10.9%

Здравоохранение

4.6%
21.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
11.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Технологии

2.9%
16.0%

Финансовые услуги

WDIV
23.1%
COWZ

-

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
COWZ

-

Недвижимость

WDIV
13.3%
COWZ

-

Промышленность

WDIV
12.1%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.8%
COWZ
10.4%

Энергетика

WDIV
7.1%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.4%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

WDIV
4.6%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

WDIV
3.9%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

WDIV
3.1%
COWZ
3.7%

Технологии

WDIV
2.9%
COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

WDIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.98

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.46

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.19

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WDIV и COWZ

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-38.63%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.00%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.26%

-22.00%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.00%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.81%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и COWZ

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.12%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

11.13%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.63%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

19.93%

-4.53%

Сравнение комиссий WDIV и COWZ

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и COWZ

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and COWZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDIV has higher volatility (2.95%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 7.57% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.99% for COWZ.

WDIV is categorized as Global Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.49% for COWZ.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор