Сравнение WDEP.L с UD03.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -0.69% vs 24.17% for UD03.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и UD03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEP.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 14.33% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and UD03.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
UD03.L
Сравнение WDEP.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.70 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 16.25 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.47 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.19 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и UD03.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -30.85% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -9.80% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -1.19% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.31% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 3.56% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и UD03.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 3.58% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 16.13% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 27.46% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 47.29% | -17.20% |
Сравнение комиссий WDEP.L и UD03.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и UD03.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and UD03.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор