Сравнение WDEP.L с JRDZ.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -0.69% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEP.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 16.88% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and JRDZ.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
JRDZ.L
Сравнение WDEP.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.16 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 32.94 | -32.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 83.74 | -83.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 6.59 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 7.14 | -6.55 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и JRDZ.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -4.00% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -4.00% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.05% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -1.05% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и JRDZ.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.56% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 20.18% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 23.37% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 23.37% | +6.72% |
Сравнение комиссий WDEP.L и JRDZ.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и JRDZ.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and JRDZ.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор