Сравнение WDEP.L с GLDW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).
WDEP.L и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и GLDW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 11.91% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 11.91%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и GLDW.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
GLDW.L
Сравнение WDEP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.43 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.72 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 11.39 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и GLDW.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и GLDW.L
Ни WDEP.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и GLDW.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и GLDW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -17.86% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -17.86% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.51% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.26% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 4.26% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и GLDW.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 12.13% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 11.62% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 20.98% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 24.16% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 15.97% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 15.93% | +21.29% |