Сравнение WDEF.L с WCOG.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDEF.L returned 5.41%/yr vs 12.57%/yr for WCOG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 32.36%.
WDEF.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам WDEF.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 2.01% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 26.65% | 3.41% | 37.42% | -17.34% | 4.40% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 32.36% | 2.31% | 9.49% | -10.28% | 19.83% | 36.73% | -7.40% | 9.63% | -4.86% | 1.14% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and WCOG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between WDEF.L and WCOG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
WCOG.L
Сравнение WDEF.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.59 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 12.75 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.28 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и WCOG.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -25.93% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -7.39% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -13.48% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -25.93% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -3.43% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -11.83% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 3.25% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и WCOG.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 6.36% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.29% | 15.99% | +48.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 18.18% | +55.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 15.88% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 13.93% | +27.71% |
Сравнение комиссий WDEF.L и WCOG.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и WCOG.L
WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and WCOG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while WCOG.L is Commodities. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор