PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEF.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDEF.L returned 5.41%/yr vs 12.59%/yr for WCOB.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 32.46%.

WDEF.L

1 день
1.13%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.39%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

WCOB.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.50%
С начала года
32.46%
6 месяцев
32.88%
1 год
41.60%
3 года*
13.03%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEF.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		2.01%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		32.46%2.11%9.54%-10.20%19.27%37.47%-7.44%9.87%-5.20%-3.44%

Correlation

The correlation between WDEF.L and WCOB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

WDEF.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.32

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.05

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.48

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.64

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа WCOB.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.32

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и WCOB.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEF.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-25.88%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-7.55%

-18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-13.24%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-25.88%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-3.42%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-12.07%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.28%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и WCOB.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEF.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

6.08%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.29%

15.59%

+48.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.61%

17.83%

+55.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.70%

15.88%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.64%

16.24%

+25.40%

Сравнение комиссий WDEF.L и WCOB.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и WCOB.L

Ни WDEF.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEF.L and WCOB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.

WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while WCOB.L is Commodities. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор