Сравнение WDEF.L с SOYO.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDEF.L returned 5.41%/yr vs 7.65%/yr for SOYO.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for SOYO.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как SOYO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 57.18%.
WDEF.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
SOYO.L
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 57.18%
- 6 месяцев
- 48.01%
- 1 год
- 59.81%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам WDEF.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 2.01% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 26.65% | 3.41% | 37.42% | -17.34% | 4.40% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 57.18% | 6.58% | -10.65% | -23.23% | 39.76% | 60.85% | 3.69% | 21.78% | -14.93% | -4.43% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and SOYO.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between WDEF.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WDEF.L и SOYO.L
Секторы
WDEF.L
SOYO.L
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
WDEF.L
SOYO.L
-
Технологии
WDEF.L
SOYO.L
Коммуникационные услуги
WDEF.L
SOYO.L
-
Здравоохранение
WDEF.L
SOYO.L
-
Сырьевые материалы
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Потребительский циклический сектор
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Потребительский защитный сектор
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Энергетика
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Финансовые услуги
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Недвижимость
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Коммунальные услуги
WDEF.L
-
SOYO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
SOYO.L
Сравнение WDEF.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.44 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.04 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.35 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и SOYO.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки SOYO.L в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -74.86% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -17.28% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -40.40% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -49.48% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -6.66% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -47.42% | +39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 8.47% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и SOYO.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 8.10% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.29% | 18.05% | +46.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 25.39% | +48.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 30.47% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 25.98% | +15.66% |
Сравнение комиссий WDEF.L и SOYO.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SOYO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и SOYO.L
Ни WDEF.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and SOYO.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.
WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while SOYO.L is Agricultural Commodities. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.49% for SOYO.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор