PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с GLDW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L).

WDEF.L и GLDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GLDW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%19.90%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		12.35%45.55%34.37%9.54%6.06%11.50%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 12.35%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

GLDW.L

1 день
3.18%
1 месяц
-9.24%
С начала года
12.35%
6 месяцев
25.18%
1 год
41.97%
3 года*
31.20%
5 лет*
22.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATO
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Сравнение комиссий WDEF.L и GLDW.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

WDEF.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.72

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.48

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.72

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.42

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.43

-1.02

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и GLDW.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и GLDW.L

Ни WDEF.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и GLDW.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и GLDW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-17.86%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-17.86%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-17.86%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-9.51%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.26%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

4.26%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и GLDW.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

11.41%

+35.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

21.14%

+47.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

24.34%

+51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

16.08%

+26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

16.04%

+25.90%