PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEF.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и GGRP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
-2.42%1.48%15.15%13.98%-8.20%28.83%6.24%38.03%-6.56%5.08%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.42%.


WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.96%
3 года*
7.70%
5 лет*
7.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Сравнение комиссий WDEF.L и GGRP.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

WDEF.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEF.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.22

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.39

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.03

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

4.10

+1.73

WDEF.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEF.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и GGRP.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и GGRP.L

WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и GGRP.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEF.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-22.60%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-9.18%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-16.46%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.80%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.97%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.09%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и GGRP.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEF.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

4.65%

+42.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

7.70%

+61.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

13.99%

+61.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

12.63%

+30.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

14.20%

+27.74%