Сравнение WDEF.L с GGRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L).
WDEF.L и GGRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и GGRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEF.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 13.88% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 26.65% | 3.41% | 37.42% | -17.34% | 4.40% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | -2.42% | 1.48% | 15.15% | 13.98% | -8.20% | 28.83% | 6.24% | 38.03% | -6.56% | 5.08% |
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.42%.
WDEF.L
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 24.64%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
GGRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEF.L и GGRP.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Доходность на риск
WDEF.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
GGRP.L
Сравнение WDEF.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.03 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 4.10 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WDEF.L и GGRP.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и GGRP.L
WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.47% | 1.88% | 2.13% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и GGRP.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и GGRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEF.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -22.60% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -9.18% | -16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -16.46% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.80% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.97% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 2.09% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и GGRP.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 4.65% | +42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 7.70% | +61.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 13.99% | +61.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 12.63% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 14.20% | +27.74% |