PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с GGRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L).

WDEF.L и GGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.11%2.70%16.46%13.91%-8.37%28.76%6.42%38.07%-6.55%5.28%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью -2.11%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

GGRG.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.30%
3 года*
8.78%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATO
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с ASDV.LGGRG.L с ESGG

Сравнение комиссий WDEF.L и GGRG.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WDEF.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LGGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.30

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.49

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.55

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

2.01

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRG.L равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и GGRG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и GGRG.L

Ни WDEF.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и GGRG.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и GGRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-22.15%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-8.81%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-16.17%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.90%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.92%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.17%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и GGRG.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

4.52%

+42.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

7.71%

+61.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

14.54%

+60.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

12.80%

+29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

14.12%

+27.82%