Сравнение WDEF.L с ESIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L).
WDEF.L и ESIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и ESIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEF.L и ESIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 13.88% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 9.20% |
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 2.67% | 24.20% | 15.03% | 27.03% | -15.91% | 12.39% |
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 2.67%.
WDEF.L
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 24.64%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
ESIN.L
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEF.L и ESIN.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESIN.L в 0.18%.
Доходность на риск
WDEF.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
ESIN.L
Сравнение WDEF.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | ESIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.35 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.18 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WDEF.L и ESIN.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и ESIN.L
Ни WDEF.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и ESIN.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ESIN.L в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и ESIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEF.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -24.82% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -14.11% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -8.65% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -5.43% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.56% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и ESIN.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 9.57% | +37.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 13.75% | +55.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 20.17% | +55.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 18.52% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 18.52% | +23.42% |