PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с ESIN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE).

WDEF.L и ESIN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%9.94%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		2.37%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 2.37%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

ESIN.DE

1 день
4.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.19%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с DFENWDEF.L с NATO
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с VUAA.LESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DE

Сравнение комиссий WDEF.L и ESIN.DE

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.

WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WDEF.L vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LESIN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.84

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.37

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.27

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ESIN.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LESIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и ESIN.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и ESIN.DE

Ни WDEF.L, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и ESIN.DE

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и ESIN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-29.12%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-13.23%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-8.02%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.39%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

3.42%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и ESIN.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

9.05%

+38.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

13.54%

+55.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

20.37%

+54.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

18.42%

+24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

18.42%

+23.52%