PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, WDC returned 164.18%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%15.44%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between WDC and DFY.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between WDC and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

DFY.TO:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

WDC vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
-0.42

+14.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
-0.46

+7.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

0.95

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

-0.44

+45.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

-0.75

+152.57

WDC vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и DFY.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-21.79%

-74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-21.79%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-21.79%

-27.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-12.32%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-7.40%

-44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

12.56%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и DFY.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

7.37%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

18.15%

+35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

22.63%

+42.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

24.09%

+24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

24.09%

+24.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и DFY.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
1.92B
(WDC) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.2%
100.0%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and DFY.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор