Сравнение WCPNX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или TLT.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и TLT
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.66% против -0.32% соответственно.
WCPNX
3.62%
-0.93%
3.16%
7.62%
1.95%
2.66%
TLT
-5.20%
-3.05%
1.00%
4.14%
-6.00%
-0.32%
Основные характеристики
| WCPNX | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.60 | 0.77 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 6.23% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 14.74% |
| Макс. просадка | -13.87% | -48.35% |
| Текущая просадка | -2.86% | -40.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и TLT
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и TLT
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и TLT
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и TLT
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.