PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCPNX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.42% против -1.34% соответственно.


WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.77%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Weitz Core Plus Income Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий WCPNX и TLT

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

WCPNX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCPNXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.07

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.01

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.09

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

-0.19

+4.38

WCPNX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCPNXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.36

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Корреляция

Корреляция между WCPNX и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и TLT

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и TLT

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


WCPNXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-48.35%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-9.23%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-43.70%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-48.35%

+34.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-39.86%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-13.63%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.40%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и TLT

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCPNXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.79%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.63%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.38%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

15.88%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

14.93%

-10.79%