Сравнение WCPNX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.47% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.40% против -1.39% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.40%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и TLT
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
WCPNX vs. TLT — Ранг доходности на риск
WCPNX
TLT
Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.13 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.10 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.06 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.13 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.13 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.37 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.09 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и TLT
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.48% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и TLT
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -48.35% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.23% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -43.70% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -48.35% | +34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -40.23% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -13.62% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.39% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и TLT
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.57%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.71% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.61% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 11.40% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 15.88% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.93% | -10.79% |