PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPNX с TLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, WCPNX returned 3.22%/yr vs -1.63%/yr for TLT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.22% против -1.63% соответственно.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.53%
3 года*
5.43%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.22%

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
2.88%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPNX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.69%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between WCPNX and TLT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.78

The correlation between WCPNX and TLT shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

WCPNX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.50

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.38

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

0.94

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.25

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и TLT

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPNXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-48.35%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.58%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.17%

-19.18%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-43.70%

+30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-48.35%

+34.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-40.61%

+39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-13.82%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.07%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и TLT

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.31%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPNXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.65%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.51%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

9.66%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

15.85%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

14.90%

-10.73%

Сравнение комиссий WCPNX и TLT

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и TLT

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TLT в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.89%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

WCPNX and TLT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs TLT's -48.35%.

WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPNX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор