PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCPNX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCPNX и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94%
-4.79%
WCPNX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCPNX:

0.56

TLT:

-0.50

Коэф-т Сортино

WCPNX:

0.84

TLT:

-0.60

Коэф-т Омега

WCPNX:

1.10

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

WCPNX:

0.49

TLT:

-0.16

Коэф-т Мартина

WCPNX:

1.79

TLT:

-1.04

Индекс Язвы

WCPNX:

1.60%

TLT:

6.83%

Дневная вол-ть

WCPNX:

5.11%

TLT:

14.30%

Макс. просадка

WCPNX:

-13.87%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

WCPNX:

-3.77%

TLT:

-42.35%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.57% против -0.96% соответственно.


WCPNX

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

0.94%

1 год

2.86%

5 лет

1.77%

10 лет

2.57%

TLT

С начала года

-7.48%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-6.17%

10 лет

-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCPNX и TLT

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
График комиссии WCPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCPNX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56-0.50
Коэффициент Сортино WCPNX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.84-0.60
Коэффициент Омега WCPNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.100.93
Коэффициент Кальмара WCPNX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.49-0.16
Коэффициент Мартина WCPNX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.79-1.04
WCPNX
TLT

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
-0.50
WCPNX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и TLT

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности TLT в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
4.85%5.73%2.93%2.23%3.31%2.72%2.55%2.11%2.43%1.78%0.58%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и TLT

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.77%
-42.35%
WCPNX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и TLT

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.48%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48%
4.58%
WCPNX
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab