Сравнение WCPNX с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FTABX.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTABX
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.48% соответственно.
WCPNX
3.62%
-0.93%
3.16%
7.62%
1.95%
2.66%
FTABX
2.34%
-0.37%
2.74%
7.14%
1.23%
2.48%
Основные характеристики
| WCPNX | FTABX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 5.60 | 7.35 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 3.58% |
| Макс. просадка | -13.87% | -15.78% |
| Текущая просадка | -2.86% | -2.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTABX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTABX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTABX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FTABX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 2.99% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTABX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTABX
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.