Сравнение WCPNX с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.23% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.34% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTABX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Доходность на риск
WCPNX vs. FTABX — Ранг доходности на риск
WCPNX
FTABX
Сравнение WCPNX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.56 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTABX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTABX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTABX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -16.14% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -4.74% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -16.14% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -16.14% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.40% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.13% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.38% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTABX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.12% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.77% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.78% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.12% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.27% | -0.13% |