Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.47% соответственно.
WCPNX
3.62%
-0.93%
3.16%
7.62%
1.95%
2.66%
AGG
2.01%
-1.33%
3.28%
6.74%
-0.21%
1.47%
Основные характеристики
| WCPNX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.60 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 5.76% |
| Макс. просадка | -13.87% | -18.43% |
| Текущая просадка | -2.86% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.