Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.68% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
WCPNX vs. AGG — Ранг доходности на риск
WCPNX
AGG
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.71 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -18.43% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.52% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -17.82% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -18.43% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.71% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.91% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.55% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.36% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.07% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 5.39% | -1.25% |