Сравнение WCOS.L с XSKR.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and XSKR.L (Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSKR.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 2.09%/yr for XSKR.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и XSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как XSKR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSKR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XSKR.L с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции WCOS.L превзошли акции XSKR.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 2.09% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
XSKR.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и XSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
XSKR.L Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.08% | 17.81% | 9.78% | 20.11% | -16.15% | 6.76% | -4.46% | 2.67% | -12.83% | 14.37% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and XSKR.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between WCOS.L and XSKR.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и XSKR.L
Секторы
WCOS.L
XSKR.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
XSKR.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
XSKR.L
-
Здравоохранение
WCOS.L
XSKR.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
XSKR.L
Энергетика
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Недвижимость
WCOS.L
-
XSKR.L
Технологии
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
XSKR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. XSKR.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
XSKR.L
Сравнение WCOS.L c XSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | XSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.92 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и XSKR.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XSKR.L в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XSKR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -46.69% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -15.25% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -15.25% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -33.72% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -40.15% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.99% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -16.62% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 7.59% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и XSKR.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | XSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.12% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.88% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 15.83% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.42% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 17.75% | -5.17% |
Сравнение комиссий WCOS.L и XSKR.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSKR.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и XSKR.L
Ни WCOS.L, ни XSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and XSKR.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSKR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSKR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSKR.L is Communications Equities. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSKR.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.20% for XSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и XSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор