Сравнение WCOS.L с XLPP.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 7.58%/yr for XLPP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и XLPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как XLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям XLPP.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 7.58% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
XLPP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.20% | 4.45% | 14.06% | -0.70% | -0.46% | 18.72% | 8.70% | 27.88% | -9.57% | 11.96% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and XLPP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.81 |
The correlation between WCOS.L and XLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и XLPP.L
Секторы
WCOS.L
XLPP.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
XLPP.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
XLPP.L
Здравоохранение
WCOS.L
XLPP.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
XLPP.L
Недвижимость
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Технологии
WCOS.L
-
XLPP.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
XLPP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
XLPP.L
Сравнение WCOS.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.23 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.48 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и XLPP.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке XLPP.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -23.46% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.52% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -12.38% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -17.12% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -23.46% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -8.26% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и XLPP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.78% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.43% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.93% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 13.49% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.81% | -1.23% |
Сравнение комиссий WCOS.L и XLPP.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и XLPP.L
Ни WCOS.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and XLPP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.14% for XLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и XLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор