Сравнение WCOS.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
WCOS.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCOS.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 4.14% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCOS.L и IWDA.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
WCOS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
IWDA.L
Сравнение WCOS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.31 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.86 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.31 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.49 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.31 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WCOS.L и IWDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и IWDA.L
Ни WCOS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и IWDA.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCOS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -34.11% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.56% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -25.88% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.16% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.48% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.11% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и IWDA.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.27%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.47% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.94% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.63% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 15.63% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 15.86% | -3.34% |