Сравнение WCOS.L с LUXG.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 9.74%/yr for LUXG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LUXG.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и LUXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOS.L торгуется в USD, в то время как LUXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у LUXG.L с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям LUXG.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 9.74% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
LUXG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и LUXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
LUXG.L Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | -7.53% | 15.01% | -1.79% | 15.56% | -23.61% | 22.72% | 35.66% | 30.32% | -13.22% | 38.69% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and LUXG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.50 |
The correlation between WCOS.L and LUXG.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и LUXG.L
Секторы
WCOS.L
LUXG.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
LUXG.L
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
LUXG.L
Здравоохранение
WCOS.L
LUXG.L
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
LUXG.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
LUXG.L
Энергетика
WCOS.L
-
LUXG.L
Финансовые услуги
WCOS.L
-
LUXG.L
Промышленность
WCOS.L
-
LUXG.L
Недвижимость
WCOS.L
-
LUXG.L
-
Технологии
WCOS.L
-
LUXG.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
LUXG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. LUXG.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
LUXG.L
Сравнение WCOS.L c LUXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | LUXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и LUXG.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки LUXG.L в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и LUXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -43.38% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -16.85% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -25.37% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -37.58% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -43.38% | +19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -11.66% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.54% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.36% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и LUXG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | LUXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.99% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 16.09% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 20.23% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 23.12% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 22.26% | -9.68% |
Сравнение комиссий WCOS.L и LUXG.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LUXG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и LUXG.L
Ни WCOS.L, ни LUXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and LUXG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUXG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUXG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.25% for LUXG.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и LUXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор