Сравнение WCOS.L с CEMG.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and CEMG.L (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 3.80%/yr for CEMG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for CEMG.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и CEMG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у CEMG.L с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции WCOS.L превзошли акции CEMG.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 3.80% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
CEMG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и CEMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.56% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and CEMG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.47 |
The correlation between WCOS.L and CEMG.L shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и CEMG.L
Секторы
WCOS.L
CEMG.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
CEMG.L
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
CEMG.L
Здравоохранение
WCOS.L
CEMG.L
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
CEMG.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
CEMG.L
Энергетика
WCOS.L
-
CEMG.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
CEMG.L
Промышленность
WCOS.L
-
CEMG.L
Недвижимость
WCOS.L
-
CEMG.L
Технологии
WCOS.L
-
CEMG.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
CEMG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. CEMG.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
CEMG.L
Сравнение WCOS.L c CEMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | CEMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.43 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.98 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и CEMG.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки CEMG.L в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и CEMG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -46.10% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.90% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -15.50% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -42.17% | +24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -46.10% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -22.17% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -16.32% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.61% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и CEMG.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) имеют волатильность 4.45% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.10% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 14.62% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 20.36% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 19.49% | -6.91% |
Сравнение комиссий WCOS.L и CEMG.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CEMG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и CEMG.L
Ни WCOS.L, ни CEMG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and CEMG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.60% for CEMG.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и CEMG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор