Сравнение WCOG.L с WDEF.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOG.L returned 12.72%/yr vs 5.29%/yr for WDEF.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -0.02%.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
WDEF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOG.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | 3.25% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 1.27% | 32.72% | -6.71% | 18.06% | -15.48% | 18.49% | 8.86% | 30.86% | -16.42% | 6.43% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and WDEF.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between WCOG.L and WDEF.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
WDEF.L
Сравнение WCOG.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | -0.08 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -0.22 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.03 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.16 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и WDEF.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, примерно равная максимальной просадке WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -27.89% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -26.45% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -26.45% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -27.89% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -15.86% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -7.82% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 9.25% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.30% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 64.56% | -48.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 73.80% | -55.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 42.77% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 41.41% | -27.39% |
Сравнение комиссий WCOG.L и WDEF.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и WDEF.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and WDEF.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор