Сравнение WCOG.L с SGLN.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.27% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and SGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WCOG.L and SGLN.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
SGLN.L
Сравнение WCOG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 1.91 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 5.05 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.45 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и SGLN.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -41.71% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -17.57% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -17.57% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -17.57% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -21.91% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -16.01% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -14.76% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.67% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и SGLN.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.08% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 20.08% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 23.19% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.30% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.78% | -1.76% |
Сравнение комиссий WCOG.L и SGLN.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and SGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while SGLN.L is Gold. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор