Сравнение WCOG.L с QQQ3.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 45.36%/yr for QQQ3.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 45.36% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
QQQ3.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.95%
- С начала года
- 60.62%
- 6 месяцев
- 54.67%
- 1 год
- 132.20%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 45.36%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.69% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and QQQ3.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.09 |
The correlation between WCOG.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
QQQ3.L
Сравнение WCOG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 3.66 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 10.76 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и QQQ3.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -79.21% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -35.87% | +29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -58.56% | +44.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -79.21% | +52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -79.21% | +52.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -18.79% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 12.24% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 14.17% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 33.76% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 45.99% | -28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 60.34% | -45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 58.55% | -44.53% |
Сравнение комиссий WCOG.L и QQQ3.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and QQQ3.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор