Сравнение WCOG.L с NGAS.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both Commodities funds from WisdomTree - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while NGAS.L tracks the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs -22.49%/yr for NGAS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и NGAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как NGAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции WCOG.L превзошли акции NGAS.L по среднегодовой доходности: 8.85% против -22.49% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- -27.05%
- 5 лет*
- -24.17%
- 10 лет*
- -22.49%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и NGAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -6.91% | -30.09% | -24.89% | -67.01% | 34.57% | 26.61% | -44.94% | -43.00% | 9.04% | -43.15% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and NGAS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
NGAS.L
Сравнение WCOG.L c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | NGAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.93 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | -0.70 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -1.01 | +17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.59 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.41 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.44 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.60 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и NGAS.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и NGAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -99.87% | +72.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -47.79% | +40.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -73.17% | +59.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -93.97% | +66.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -95.37% | +68.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -99.85% | +96.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -89.36% | +78.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 33.23% | -30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и NGAS.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 12.38% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 48.15% | -32.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 56.90% | -38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 59.18% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 51.21% | -37.19% |
Сравнение комиссий WCOG.L и NGAS.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NGAS.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и NGAS.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как NGAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and NGAS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.49% for NGAS.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и NGAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор