Сравнение WCOG.L с CXAP.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 11.86%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и CXAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.86% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
CXAP.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и CXAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 25.34% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -6.02% | 5.06% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and CXAP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.84 |
The correlation between WCOG.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
CXAP.L
Сравнение WCOG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | CXAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 7.76 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 20.14 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и CXAP.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и CXAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -31.30% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -5.75% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -15.43% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -21.53% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -31.30% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.52% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -8.23% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.22% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и CXAP.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.37% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.75% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 15.59% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.18% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.05% | -2.03% |
Сравнение комиссий WCOG.L и CXAP.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и CXAP.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CXAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WCOG.L and CXAP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.34% for CXAP.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и CXAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор