Сравнение WCOB.L с SXR8.DE
WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOB.L returned 8.15%/yr vs 16.22%/yr for SXR8.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WCOB.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности WCOB.L и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOB.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOB.L показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции WCOB.L уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 16.22% соответственно.
WCOB.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 8.15%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам WCOB.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 24.57% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 26.46% | 28.35% | -2.13% | 3.31% | -3.90% | -4.31% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.47% | 10.18% | 26.55% | 20.03% | -9.61% | 30.81% | 12.83% | 27.49% | 0.35% | 11.23% |
Correlation
The correlation between WCOB.L and SXR8.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between WCOB.L and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOB.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
WCOB.L
SXR8.DE
Сравнение WCOB.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCOB.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 14.29 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCOB.L и SXR8.DE
Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOB.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -31.44% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -7.07% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -22.03% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -22.03% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.14% | -26.38% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -0.27% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -5.16% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOB.L и SXR8.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOB.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.56% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 7.87% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 11.42% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 14.78% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.98% | +0.90% |
Сравнение комиссий WCOB.L и SXR8.DE
WCOB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOB.L и SXR8.DE
Ни WCOB.L, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOB.L and SXR8.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
WCOB.L is categorized as Commodities, while SXR8.DE is S&P 500. WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WCOB.L and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для WCOB.L и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор