Сравнение WCN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или XLI.
Основные характеристики
| WCN | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.49% | 8.66% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 25.55% |
| Дох-ть за 3 года | 12.25% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 11.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.37% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 12.76% |
| Макс. просадка | -31.59% | -62.26% |
| Current Drawdown | -4.35% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между WCN и XLI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN и XLI
С начала года, WCN показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.37% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и XLI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XLI в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.49% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и XLI
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и XLI
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.40%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.