Сравнение WCN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WCN и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCN и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -6.95% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.07% против 13.39% соответственно.
WCN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.07%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. XLI — Ранг доходности на риск
WCN
XLI
Сравнение WCN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.36 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 1.95 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.17 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.46 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.36 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WCN и XLI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и XLI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.82% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и XLI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -62.26% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -12.50% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -21.64% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -42.33% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -7.83% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.24% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 3.21% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и XLI
Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.90% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCN | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.74% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 19.50% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.25% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.88% | -0.27% |