Сравнение WCN с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или XLI.
Доходность
Сравнение доходности WCN и XLI
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 17.45% против 11.35% соответственно.
WCN
25.81%
2.84%
13.04%
42.69%
16.75%
17.45%
XLI
23.09%
0.12%
11.63%
33.28%
13.12%
11.35%
Основные характеристики
| WCN | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 13.35% |
| Макс. просадка | -31.59% | -62.26% |
| Текущая просадка | -0.57% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCN и XLI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и XLI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и XLI
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и XLI
Waste Connections, Inc. (WCN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 4.97% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.