Сравнение WCN с NDAQ
WCN (Waste Connections, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WCN returned 13.26%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 13.26% против 16.73% соответственно.
WCN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 13.26%
NDAQ
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам WCN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -13.58% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.34% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between WCN and NDAQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between WCN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
NDAQ:
$3.32
WCN:
27.55
NDAQ:
26.16
WCN:
1.31
NDAQ:
2.51
WCN:
3.02
NDAQ:
6.06
WCN:
$9.65B
NDAQ:
$8.27B
WCN:
$2.77B
NDAQ:
$4.53B
WCN:
$2.68B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
WCN
NDAQ
Сравнение WCN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.22 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 0.52 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.20 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WCN и NDAQ
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -68.48% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -21.76% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -21.76% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -32.84% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -38.31% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -13.76% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -23.82% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 9.24% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и NDAQ
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.15%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.32% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 20.64% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 24.43% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.94% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 24.25% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и NDAQ
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NDAQ в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.90% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и NDAQ
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and NDAQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (7.32%) compared to WCN (5.15%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор