Сравнение WCN с NDAQ
WCN (Waste Connections, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. WCN operates in Waste Management (Industrials), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WCN returned 14.05%/yr vs 16.50%/yr for NDAQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.50% соответственно.
WCN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 14.05%
NDAQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -14.50%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам WCN и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -8.68% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -14.50% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between WCN and NDAQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between WCN and NDAQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
NDAQ:
$3.32
WCN:
29.11
NDAQ:
24.86
WCN:
1.38
NDAQ:
2.39
WCN:
3.19
NDAQ:
5.75
WCN:
$9.65B
NDAQ:
$8.27B
WCN:
$2.77B
NDAQ:
$4.53B
WCN:
$2.68B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
WCN
NDAQ
Сравнение WCN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.38 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и NDAQ
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -68.48% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -21.76% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -21.76% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -32.84% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -38.31% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | -17.76% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -23.80% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 9.79% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и NDAQ
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 6.82%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.54% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 22.01% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 25.70% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 24.17% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.37% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и NDAQ
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NDAQ в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.36% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.86% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и NDAQ
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and NDAQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (10.54%) compared to WCN (6.82%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор