PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCN с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCN с NDAQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между WCN и NDAQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCN и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCN:

0.91

NDAQ:

1.44

Коэф-т Сортино

WCN:

1.29

NDAQ:

2.06

Коэф-т Омега

WCN:

1.18

NDAQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

WCN:

1.30

NDAQ:

1.76

Коэф-т Мартина

WCN:

3.86

NDAQ:

6.33

Индекс Язвы

WCN:

4.08%

NDAQ:

5.68%

Дневная вол-ть

WCN:

17.74%

NDAQ:

23.97%

Макс. просадка

WCN:

-31.59%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

WCN:

-4.34%

NDAQ:

-2.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCN:

$48.13B

NDAQ:

$46.54B

EPS

WCN:

$2.43

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

WCN:

76.66

NDAQ:

36.68

Коэффициент PEG

WCN:

1.43

NDAQ:

1.65

Коэффициент P/S

WCN:

5.30

NDAQ:

5.95

Коэффициент P/B

WCN:

5.99

NDAQ:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.07B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$3.53B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.30B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCN имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции NDAQ немного впереди с 18.76%.

WCN

С начала года

11.67%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

4.28%

1 год

15.98%

5 лет

17.05%

10 лет

18.35%

NDAQ

С начала года

5.49%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

4.78%

1 год

34.31%

5 лет

18.55%

10 лет

18.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCN и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и NDAQ

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NDAQ в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCN
Waste Connections, Inc.		0.64%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.18%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WCN и NDAQ

Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и NDAQ

Waste Connections, Inc. (WCN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20212022202320242025
2.23B
2.09B
(WCN) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCN и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
42.0%
82.9%
(WCN) Валовая рентабельность
(NDAQ) Валовая рентабельность
WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 936.73M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 390.21M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 241.51M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.