PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCN с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCN и NDAQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WCN и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
31.47%
WCN
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCN:

1.41

NDAQ:

2.19

Коэф-т Сортино

WCN:

2.10

NDAQ:

3.07

Коэф-т Омега

WCN:

1.26

NDAQ:

1.39

Коэф-т Кальмара

WCN:

2.03

NDAQ:

2.07

Коэф-т Мартина

WCN:

7.01

NDAQ:

12.54

Индекс Язвы

WCN:

2.87%

NDAQ:

3.25%

Дневная вол-ть

WCN:

14.31%

NDAQ:

18.62%

Макс. просадка

WCN:

-31.59%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

WCN:

-9.61%

NDAQ:

-6.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCN:

$45.48B

NDAQ:

$45.76B

EPS

WCN:

$3.65

NDAQ:

$1.66

Цена/прибыль

WCN:

48.29

NDAQ:

47.96

PEG коэффициент

WCN:

2.09

NDAQ:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$8.74B

NDAQ:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$2.84B

NDAQ:

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.61B

NDAQ:

$2.51B

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 34.97%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 16.70% против 18.75% соответственно.


WCN

С начала года

17.81%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

0.78%

1 год

20.12%

5 лет

14.85%

10 лет

16.70%

NDAQ

С начала года

34.97%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

31.46%

1 год

42.29%

5 лет

18.37%

10 лет

18.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WCN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.412.28
Коэффициент Сортино WCN, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.103.17
Коэффициент Омега WCN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.41
Коэффициент Кальмара WCN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.032.19
Коэффициент Мартина WCN, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.0112.91
WCN
NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.28
WCN
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и NDAQ

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NDAQ в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WCN
Waste Connections, Inc.
0.67%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%3.06%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.21%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок WCN и NDAQ

Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.61%
-6.55%
WCN
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и NDAQ

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 4.27%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
4.79%
WCN
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab