PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCMIX с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMIX с ARKQ

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между WCMIX и ARKQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.09%
245.57%
WCMIX
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCMIX:

-0.21

ARKQ:

0.78

Коэф-т Сортино

WCMIX:

-0.13

ARKQ:

1.29

Коэф-т Омега

WCMIX:

0.98

ARKQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCMIX:

-0.16

ARKQ:

0.55

Коэф-т Мартина

WCMIX:

-0.57

ARKQ:

2.83

Индекс Язвы

WCMIX:

8.72%

ARKQ:

9.63%

Дневная вол-ть

WCMIX:

23.58%

ARKQ:

34.98%

Макс. просадка

WCMIX:

-42.39%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

WCMIX:

-23.04%

ARKQ:

-35.09%

Доходность по периодам

С начала года, WCMIX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции WCMIX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.86% соответственно.

WCMIX

С начала года

5.06%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-12.51%

1 год

-4.89%

5 лет

6.38%

10 лет

6.06%

ARKQ

С начала года

-17.31%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

2.92%

1 год

27.33%

5 лет

12.32%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WCMIX и ARKQ

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCMIX и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCMIX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCMIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WCMIX: -0.21
ARKQ: 0.78
Коэффициент Сортино WCMIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCMIX: -0.13
ARKQ: 1.29
Коэффициент Омега WCMIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WCMIX: 0.98
ARKQ: 1.16
Коэффициент Кальмара WCMIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WCMIX: -0.16
ARKQ: 0.55
Коэффициент Мартина WCMIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WCMIX: -0.57
ARKQ: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.78
WCMIX
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и ARKQ

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		0.26%0.28%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и ARKQ

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.04%
-35.09%
WCMIX
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и ARKQ

Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 14.21%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
19.78%
WCMIX
ARKQ