PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WCC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCC
WESCO International, Inc.		15.68%36.43%5.09%40.19%-4.86%67.63%32.18%23.73%-29.57%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WCC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.12% против 14.14% соответственно.

WCC

1 день
3.23%
1 месяц
-4.34%
С начала года
15.68%
6 месяцев
33.28%
1 год
82.07%
3 года*
23.40%
5 лет*
27.31%
10 лет*
18.12%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WCC:
WCC с GWWWCC с WMSWCC с AITWCC с ACAWCC с COPXWCC с ETNWCC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WCC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг доходности на риск WCC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.53

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.55

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

7.31

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между WCC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и VOO

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCC
WESCO International, Inc.		0.66%0.74%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WCC и VOO

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WCCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.28%

-33.99%

-52.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-11.98%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-24.52%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.82%

-33.99%

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.55%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.02%

-3.72%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.55%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и VOO

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

5.34%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

9.47%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

18.11%

+25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.31%

16.82%

+27.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

17.99%

+26.71%