PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или VOO.

Доходность

Сравнение доходности WCC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.15

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

WCC:

0.14

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

WCC:

1.02

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.15

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.36

VOO:

2.87

Индекс Язвы

WCC:

15.31%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

WCC:

45.08%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WCC:

-22.00%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.96% соответственно.

WCC

С начала года

-8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-6.89%

3 года

6.86%

5 лет

35.24%

10 лет

8.59%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и VOO

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.02%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WCC и VOO

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и VOO

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...