Сравнение WASH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WASH и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 17.28% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.12% против 14.06% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 4.12%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. SPY — Ранг доходности на риск
WASH
SPY
Сравнение WASH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.27 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WASH и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и SPY
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.70% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и SPY
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -55.19% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -12.05% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -24.50% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -33.72% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -5.53% | -20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -9.09% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.54% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и SPY
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.42% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.35% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 9.50% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 19.06% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 17.06% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 17.92% | +15.47% |