Сравнение WAMCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Invesco QQQ (QQQ).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или QQQ.
Основные характеристики
| WAMCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 54.31% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -12.31% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 17.47% |
| Макс. просадка | -70.06% | -82.98% |
| Текущая просадка | -32.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и QQQ
С начала года, WAMCX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.15% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и QQQ
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и QQQ
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и QQQ
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и QQQ
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.