PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.99% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий WAMCX и QQQ

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

WAMCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.07

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.00

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.32

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между WAMCX и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и QQQ

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и QQQ

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-82.97%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-12.62%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-35.12%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-35.12%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-7.86%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-32.99%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.44%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и QQQ

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.61%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.82%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

22.70%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

22.38%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

22.25%

+3.33%