Сравнение WAL с SPY

С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAL и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и SPY.

Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.