Сравнение WAL с BRK-B
WAL (Western Alliance Bancorporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WAL in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WAL returned 10.92%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции WAL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.90% соответственно.
WAL
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- -5.54%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 10.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам WAL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 0.93% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WAL and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between WAL and BRK-B has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WAL:
$9.17B
BRK-B:
$1.06T
WAL:
$13.04
BRK-B:
$33.62
WAL:
6.44
BRK-B:
14.67
WAL:
2.33
BRK-B:
0.57
WAL:
1.16
BRK-B:
2.83
WAL:
$5.28B
BRK-B:
$375.39B
WAL:
$2.51B
BRK-B:
$94.36B
WAL:
$1.03B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WAL
BRK-B
Сравнение WAL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAL и BRK-B
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -53.86% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -9.42% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.98% | -14.95% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -26.58% | -58.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -29.57% | -55.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -8.65% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -11.06% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 4.48% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и BRK-B
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.46% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.23% | 11.07% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.21% | 14.54% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 17.12% | +43.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 19.40% | +32.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и BRK-B
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.95% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и BRK-B
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 182.10M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WAL and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAL has higher volatility (8.52%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, WAL dropped -92.14% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор