PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WAB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		20.09%13.15%50.14%27.96%9.07%26.53%-5.23%11.46%-13.26%-1.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.95% против 18.99% соответственно.

WAB

1 день
2.45%
1 месяц
-2.90%
С начала года
20.09%
6 месяцев
29.26%
1 год
40.10%
3 года*
37.05%
5 лет*
27.23%
10 лет*
12.95%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WAB:
WAB с WATWAB с GEVWAB с ERIEWAB с CSXWAB с TRAKWAB с CLFWAB с CP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WAB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг доходности на риск WAB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.00

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

7.32

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между WAB и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и QQQ

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.41%0.47%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WAB и QQQ

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WABQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-82.97%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.62%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-35.12%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.08%

-35.12%

-28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-7.86%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-32.99%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.44%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и QQQ

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.61%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

12.82%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

22.70%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

22.38%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

22.25%

+8.98%