Сравнение WAB с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или KMI.
Основные характеристики
| WAB | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.36% | 46.96% |
| Дох-ть за 1 год | 70.57% | 53.66% |
| Дох-ть за 3 года | 27.00% | 20.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.18% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 0.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 6.14 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 22.41 | 23.10 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 16.52% |
| Макс. просадка | -71.84% | -72.70% |
| Текущая просадка | -1.23% | -9.05% |
Фундаментальные показатели
| WAB | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.45B | $54.41B |
| EPS | $6.00 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 31.47 | 21.67 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.33B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.04B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между WAB и KMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAB и KMI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAB показывает доходность 49.36%, а KMI немного ниже – 46.96%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.41% против 0.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и KMI
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KMI в 4.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.41% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и KMI
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и KMI
Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 3.97%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности